焦点速递！期货不会止损,用大概率数据来做参考

很多期货投资新手不知道怎么止损，今天给大家介绍下，用一个指标得出的大概率数据来设置止损。

大家都知道，概率如果越小，说明事情发生的可能性越小。

(相关资料图)

放在期货止损上说，就是期货价格波动打破止损的可能性越小，我们设置的止损越有效。

具体来讲，首先通过交易软件统计出期货品种的波动幅度，时间越长越好。

然后统计出不同波动幅度占总体分布的大小，比如价格波动幅度小于1%的概率是多少，价格波动幅度小于2%的概率是多少，以此类推。

再根据自己的交易周期、持仓来设置具体止损数值。这样用客观的交易数据得到的止损，比我们主观更具参考性。

通过上面的原理，我利用文华赢顺编写了一个价格波动幅度占比指标PVR。

调用后就可以看到当前期货价格波动幅度以及波动幅度小于1%~6%占所有数据的具体概率是多少。

期货止损指标图示

如上图中，上部分为螺纹钢加权日线，下部分为该合约的波动幅度统计数据。

其中VR值为0.0109代表当前合约的价格波动幅度是1.09%，R1值是0.2555代表此时该合约的价格波动幅度小于1%占所有数据的比例是25.55%。

以此类推R2~R6分别代表此合约价格波动幅度小于2%~6%占整体的比例是多少。

数据有了，我们就有一把尺，来设止损。还是以螺纹钢为例，比如做日线级别。

止损我可以考虑放到R3即3%，即使极端情况你买到最高，空到最低，设置止损3%，覆盖87.21%的大概率不会打破，实际止损会更小。

当然你可以说设置止损比例是6%，被止损的概率更小，更有效。

但是这需要平衡，需要根据交易计划设置一个合适的止损让盈利增加和亏损减少。

请注意，本文是用期货指数或者加权合约来说明，更有代表性，如果是具体主力合约，涉及到换月，数据会有差异。

如果是其他非日线级别需要再测试优化；交易是一个体系，止损只是其中的一个部分，希望大家通盘考虑，以适合自己交易体系为最优。

关于指标大家需要更多了解的请留言交流。

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